中银证券安汇三年定期开放债券型  证券投资基金更新招募说明书     (2024 年第 2 号)  基金管理人：中银国际证券股份有限公司   基金托管人：浙商银行股份有限公司                                        更新招募说明书                      重要提示    本基金由中银国际证券股份有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法 律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会 2020 年 6 月 8 日证监许可 [2020]1095 号文准予注册。本基金的基金合同于 2020 年 9 月 1 日正式生效。   基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，但中国证监会对本基金 募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资有 风险，投资人在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品 的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对 认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投 资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。基金投资中的风险包括：市场风 险、管理风险、技术风险等，也包括本基金的特有风险等。   本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型 基金、混合型基金，高于货币市场基金。   本基金采用买入并持有到期策略并采用摊余成本法估值。摊余成本法估值不 等同于保本，基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。基金采用 买入并持有到期策略，可能损失一定的交易收益。   本基金可投资信用衍生品，面临流动性风险、偿付风险、创设机构相关风 险、不可抗力风险、操作或技术风险等。   本基金的投资范围包括资产支持证券，投资于资产支持证券的风险主要包括 信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等，信用风险指发行主体违约 的风险，是资产支持证券最大的风险。利率风险指由于利率发生变化和波动使得 资产支持证券价格和利息产生波动，从而影响到基金业绩。流动性风险是由于资 产支持证券交易不活跃导致的风险。提前偿付风险指由于发行方提前偿还所导致 的收益率下降的风险。                                更新招募说明书   投资有风险，投资人认购（申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书、 基金产品资料概要及基金合同。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原 则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资人自行负责。   基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。   本基金在募集成立时及运作过程中，单一投资者持有的基金份额占本基金总 份额的比例不得达到或超过 50%（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被动 超标的除外），且基金管理人承诺后续不存在通过一致行动人等方式变相规避   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应 程序后，可以启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机 制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购 赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定 风险。   本招募说明书所载内容截止至2024年10月15日，基金投资组合报告和业绩表 现截止至2024年6月30日（财务数据未经审计）。                                                                                                                      更新招募说明书                                                                 目 录                             更新招募说明书             第一部分     绪言   本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性 风险管理规定》”）和其他有关法律法规的规定，以及《中银证券安汇三年定 期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。   本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本 基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办 法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金 份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。                                        更新招募说明书                  第二部分       释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对基金合同的任何有效修订和补充 三年定期开放债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订 和补充 说明书》及其更新 金基金产品资料概要》及其更新 金基金份额发售公告》 件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、 通知等以及颁布机关对其不时做出的修订 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委 员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订                                        更新招募说明书 实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 做出的修订 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁 布机关对其不时做出的修订 员会 义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 人 内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织 理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金 的中国境外的机构投资者 内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行 境内证券投资的境外法人                               更新招募说明书 和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投资人的合称 资人 额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管等业务 国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金 销售服务协议，办理基金销售业务的机构 括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 股份有限公司或接受中银国际证券股份有限公司委托代为办理登记业务的机构 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管等业务而引起的基金份额变动及结 余情况的账户 件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面 确认的日期 财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期                                      更新招募说明书 长不得超过 3 个月 间定期开放的运作模式 每一开放期结束之日次日起（包括该日）至三年年度对日的前一日的期间。本 基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括该日）至三年年度对日的前 一日的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至三年 年度对日的前一日的期间，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业 务，也不上市交易 起或下一个封闭期开始前进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金 每个开放期不少于 1 个工作日，并且最长不超过 20 个工作日，开放期的具体时 间由基金管理人在每一开放期开始前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上予以公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使 基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其 他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开 放期的时间要求 年度中不存在对应日期的，则该年度对日为该日历年度中对应月度的最后一个 工作日；如该年度对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日 的开放日                              更新招募说明书 工作日 则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则， 由基金管理人和投资人共同遵守 申请购买基金份额的行为 明书的规定申请购买基金份额的行为 招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为 基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 所持基金份额销售机构的操作 请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金 转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的 20% 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 收申购款及其他资产的价值总和                              更新招募说明书 净值和基金份额净值的过程 并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，确认利息 收入并评估减值准备 定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子 披露网站）等媒介 法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回 购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合 法权益不受损害并得到公平对待 于管理信用风险的信用衍生工具 品风险保护的金额，信用衍生品的各项支付和结算以此金额为计算基础 户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，                            更新招募说明书 属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门 账户称为侧袋账户 导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减 值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重 大不确定性的资产 事件。                                         更新招募说明书                 第三部分            基金管理人    一、基金管理人概况 码：200120） 【2015】1972 号    二、注册资本和股权结构    截至 2024 年 6 月 30 日，公司股权结构如下：中银国际控股有限公司，持 股比例 33.42%；中国石油集团资本有限责任公司，持股比例 14.32%；江西铜业 股 份 有 限公司， 持 股比 例 4.70% ；江 苏洋河酒厂股 份有限公 司，持 股比 例 结算有限公司，持股比例 1.83%；中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指 证券公司交易型开放式指数证券投资基金，持股比例 1.34%；中国建设银行股 份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金，持股比 例 0.90%；井冈山郝乾企业管理中心（有限合伙），持股比例 0.73%；中国农业                                 更新招募说明书 银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金，持股比例   三、主要人员情况   宁敏女士，博士、中国人民银行博士后。曾任中国银行总行法律事务部制 度协议处干部、资产保全部业务一处干部、副处长、基金托管部高级合规官、 金融市场总部主管；中银基金管理有限公司助理执行总裁、副执行总裁；中国 银行业监督管理委员会山东省监管局挂职，任副巡视员。2014 年 12 月起，任 公司执行总裁、董事；公司党委书记、执行总裁、董事；公司党委书记、董事 长兼执行总裁。2022 年 11 月起至今，任公司党委书记、董事长。   周冰先生，硕士。曾任中国银行总行信贷业务部公司业务二处干部、公司 业务部尽职调查处副处长、公司业务二处副处长、高级客户经理、主管、公司 金融总部主管、助理总经理；中银国际控股有限公司助理执行总裁；中国银行 公司金融部副总经理兼雄安新区战略实施办公室常务副主任、首席客户经理等 职务。2022 年 8 月起，任公司党委副书记；公司党委副书记、执行总裁。2022 年 12 月起至今，任公司党委副书记、执行总裁、董事。   王悦女士，硕士。曾在中国银行北京市分行、中国银行国际结算部、中国 银行公司金融总部等任职。2012 年 3 月至今就职于中国银行人力资源部，现任 副总经理兼党委组织部副部长。2024 年 9 月起至今，任公司董事。   王蕾女士，博士。曾在中国银行国际金融研究所金融信息与市场分析室、 中国银行全球金融市场部、中国银行金融市场总部等任职。2014 年 7 月至今就 职于中国银行投资银行与资产管理部，现任首席产品经理。2024 年 9 月起至 今，任公司董事。   王晓卫先生，硕士。曾任中国银行风险管理部干部、副主任科员、高级风 险经理、主管；中国银行沈阳分行副行长、辽宁省分行营业部副总经理、大连 市分行副行长(其间曾兼任风险总监)。2020 年 10 月至今，任中国银行风险管 理部副总经理。2024 年 6 月起至今，任公司董事。   宣力勇先生，学士，正高级经济师。曾就职于北京天然气集输公司经营 处。曾任中国石油天然气股份有限公司法律事务部法律业务一处高级主管、副 处长；中国石油天然气集团公司法律事务部法律业务一处处长、副总经济师兼                                               更新招募说明书 合同与纠纷管理处处长；中油资产管理有限公司副总经理。2018 年 4 月至今就 职于昆仑信托有限责任公司，先后任总法律顾问、董事、副总经理。2023 年 6 月起至今，任公司董事。    周静女士，学士，高级会计师，中国注册会计师，全国会计领军人才。曾 就职于西南油气田地质勘探开发研究院。曾任中国石油天然气股份有限公司财 务部会计处干部、财务报告处副处长、会计核算处副处长；中国石油集团资本 有限责任公司财务部负责人、总经理，公司副总经济师兼财务部总经理、公司 副总经济师兼证券事务部总经理。2023 年 6 月至今，任中国石油集团资本有限 责任公司副总经济师。2023 年 6 月起至今，任公司董事。    沈金艳先生，本科。曾任德兴铜矿职工医院财务科会计；德兴铜矿驻北京 办事处科员、财务部科员；江铜集团财务处科员；德兴铜矿财务部会计；江铜 集团（德兴）建设有限公司副总会计师兼财务科科长、总会计师；江西铜业集 团（德兴）实业有限公司总会计师。2022 年 4 月至今任江西铜业股份有限公司 战略与投资部中层副职专职董监事。2024 年 4 月起至今，任公司董事。    李军先生，博士。曾在山东省兖州煤业集团、大连商品交易所等任职。现 任北京华钰基金管理有限公司董事长。2020 年 3 月起至今，任公司独立董事。    陆 肖马 先 生 ， 硕士 。 曾 就 职 于 清华 大 学 ， 任助 理 研 究 员 。 曾 任 State Street Bank & Trust 驻北京办事处首席代表；建设银行董事；深交所副总经 理；大连万达（上海）金融集团有限公司集团副总裁、投资公司首席执行官； 康得投资集团有限公司常务副总裁；阳光城集团股份有限公司独立董事；East Stone Acquisition Corporation 的 CEO。2017 年 12 月起至今，就职于深圳前 海东方弘远资产管理有限公司，任合伙人；2022 年 11 月起至今，任 NWTM Inc 独立董事。2023 年 9 月起至今，任 Tristar Acquisition I Corporation（纽 交所 TRIS）的 CEO。2018 年 10 月起至今，任公司独立董事。    王宇女士，博士，研究员、博导。曾任郑州大学经济法系讲师；中国人民 银行货币政策司副处长；中国人民银行金融市场司处长；中国人民银行研究局 副局长、巡视员；中国人民银行参事。2020 年 12 月退休。2021 年 3 月起至 今，任公司独立董事。                                 更新招募说明书   江萍女士，博士。曾任对外经济贸易大学国际经济贸易学院讲师、副教 授。现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院金融学教授、博士生导师。2024 年 6 月起至今，任公司独立董事。   何涛先生，博士，高级会计师。曾任中国石油天然气集团公司财务资产部 会计处干部、会计处高级主管、资产处副处长、资金处副处长，资金部投融资 处副处长；中国石油集团资本有限责任公司发展研究部负责人、总经理；中国 石油集团资本有限责任公司总经理助理兼发展研究部总经理、总经理助理兼风 险合规部总经理。2022 年 6 月起至今，任公司党委副书记、监事会主席。   李晶女士，硕士。曾任北京市康达律师事务所律师；民生证券股份有限公 司董事会办公室副主任（主持工作）、合规管理总部副总经理。2020 年 8 月起 至今，就职于中银国际证券股份有限公司，现任内控与法律合规部副总经理。   苏桢女士，硕士。曾任上海银行总行证券营业部柜员；东方证券经纪业务 总部客服中心主管。2008 年 3 月起至今，就职于中银国际证券股份有限公司， 历任零售板块客服中心负责人、运营管理总部助理总经理。2022 年 12 月起至 今，任公司职工代表监事。   周冰先生，硕士。曾任中国银行总行信贷业务部公司业务二处干部、公司 业务部尽职调查处副处长、公司业务二处副处长、高级客户经理、主管、公司 金融总部主管、助理总经理；中银国际控股有限公司助理执行总裁；中国银行 公司金融部副总经理兼雄安新区战略实施办公室常务副主任、首席客户经理等 职务。2022 年 8 月起，任公司党委副书记；公司党委副书记、执行总裁。2022 年 12 月起至今，任公司党委副书记、执行总裁、董事。   沈锋先生，硕士，中级经济师。曾任中国银行江苏省南通分行海门支行科 员、科长；中国银行江苏省南通分行通州支行行长助理；中国银行江苏省南通 分行启东支行副行长；中国银行江苏省南通分行海安支行行长；中国银行江苏 省淮安市分行副行长；中国银行江苏省分行个人金融部副总经理；中国银行江 苏省宿迁分行行长；中国银行江苏省分行个人金融部总经理；中国银行河北省                                    更新招募说明书 分行行长助理、副行长等职务。2016 年 4 月至 2020 年 10 月，任公司副执行总 裁。现任公司党委委员、副执行总裁。   王卫女士，学士，经济师。曾任中国银行北京分行西单分理处员工、副主 任；中国银行西城支行营业部副主任、主任；中国银行北京市分行监察稽核专 员；中国银行崇文支行副行长；中国银行北京分行个人金融部副总经理、私人 银行部副总经理（主持工作）、财私部总经理等职务。2017 年 12 月起，历任 公司财富管理部总经理、网络金融部总经理、零售经纪板块副总经理等职务。 现任公司执行委员会委员、资深客户经理。   盖文国先生，硕士，高级会计师。曾任锦州石化股份有限公司预算员、办 公室副主任、董事会秘书；中石油副处长、处室负责人、专职监事等职务。   许峥先生，学士。曾任上海中达斯米克电器电子有限公司工程师；上海金 鑫计算机系统工程有限公司软件开发工程师；光大证券股份有限公司上海总部 电脑工程部副总、网上经纪公司（筹）技术部总经理、信息技术部技术管理部 总经理；西藏东方财富证券股份有限公司技术开发部总经理、首席信息官等职 务。2019 年 9 月起至今，担任公司信息管理委员会主席。   亓磊先生，硕士。曾任福州电业局员工；上海证监局副主任科员、主任科 员；富国资产管理（上海）有限公司风险管理部负责人等职务。2017 年 10 月 起至今，历任公司内控与法律合规部副总经理（主持工作）、风险合规管理板 块总经理，现任公司合规总监兼公司公募基金管理业务合规负责人。   葛浩先生，硕士。先后在北京和锐信息技术有限公司、百度网页搜索部、 百度糯米、百度搜索公司、百度（度小满）金融，历任研发经理、搜索服务总 架构师、知识图谱总架构师、糯米营销获客负责人、首席架构师、技术委员会 主席、大数据部负责人等职务。2020 年 1 月加入公司，任信息科技板块联席总 经理。现任公司首席科学家。   刘国强先生，硕士。先后在大鹏证券、招商证券、中银证券、中金公司投 资银行部工作，历任项目经理、高级经理、副总经理等岗位。2012 年 12 月再 次加入公司，历任企业融资部团队主管、股权融资一部总经理、总裁助理、公 司财务总监，现任公司财务总监兼董事会秘书。                                         更新招募说明书   赵青伟先生，硕士。曾任中国银行总行金融市场总部交易员、投资经理、 高级投资经理、团队主管；中国银行上海分行浦东开发区支行副行长；中国银 行总行投资银行与资产管理部主管；中融汇今资产管理有限公司副总裁；友山 基金管理有限公司副总裁等职务。2019 年 1 月起，历任公司资产管理板块总经 理、总裁助理兼资产管理板块总经理。现任公司资管总监。   曹张琪，硕士研究生。2009 年 6 月至 2012 年 8 月任职于中诚信证券评估 有限责任公司，担任信用分析师；2012 年 9 月至 2013 年 10 月任职于太平资产 管理有限公司，担任信用分析师；2013 年 11 月加入中银国际证券股份有限公 司，历任中银证券安沛债券型证券投资基金（2020 年 5 月 13 日-2021 年 7 月 月 9 日）、中银证券安灏债券型证券投资基金（2021 年 9 月 15 日-2023 年 12 月 9 日）基金经理，现任中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基 金（2020 年 7 月 24 日-至今）、中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基 金（2020 年 9 月 1 日-至今）、中银证券安泽债券型证券投资基金（2021 年 4 月 13 日-至今）、中银证券安添 3 个月定期开放债券型证券投资基金（2022 年   本基金历任基金经理：王玉玺(2020 年 9 月 1 日-2024 年 9 月 20 日)。   基金管理人采取集体投资决策制度，公司公募基金投资决策委员会成员的 姓名和职务如下：   主任： 王卫女士（公司执行委员会委员、资深客户经理）   副主任：夏冰先生（资产管理板块联席总经理、基金管理部总经理）   委员：   王玉玺女士（基金管理部副总经理）   饶晓先生（研究与交易部负责人）   王永民先生（信评与投资监督部负责人）                               更新招募说明书   四、基金管理人的职责   根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责： 额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜； 配收益； 其他法律行为；   五、基金管理人的承诺 华人民共和国证券法》行为的发生； 金法》及相关法律法规的行为的发生； 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：   （1）越权或违规经营；                                更新招募说明书   （2）违反基金合同或托管协议；   （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；   （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；   （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；   （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；   （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动；   （8）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。   基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤 勉尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更 新投资理念，规范基金运作。   （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取 不当利益；   （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他 人从事相关的交易活动。   六、基金管理人的内部控制制度                               更新招募说明书   健全性原则。基金业务内部控制必须覆盖公司涉及基金业务的各个机构和 各级岗位及人员，涵盖公司基金业务决策、执行、监督、反馈等各个经营过程 和环节。   有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护公 司基金业务内控制度的有效执行。   独立性原则。公司涉及基金业务的各相关机构和岗位职责应保持相对独 立。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应相互分离。   相互制约原则。公司涉及基金业务的内部机构和岗位设置应权责分明、相 互制衡。   成本效益原则。公司运用科学的经营管理方法降低基金业务运作成本，提 高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的基金业务内部控制效果。   公司董事会或经董事会授权的机构或个人，负责制定公司基金业务内部控 制规划，制定并持续完善基金业务内部控制大纲；建立健全基金业务内部控制 的基本组织架构，明确职责分工；审议批准基金业务基本管理制度；检查相关 管理制度的实施；对公司基金业务风险及内部控制的有效性进行检查评估；审 议批准基金投资运作中的重大关联交易；审议批准基金审计事务，聘请或更换 基金会计师事务所；审议批准基金季度报告、中期报告和年度报告及其他依据 相关规范需由董事会负责的基金经营管理事项。   公司独立董事应独立于公司及其股东，以基金份额持有人利益最大化为出 发点，勤勉尽责，依法对公司基金财产和基金运作的重大事项独立作出客观、 公正的专业判断；应关注并督促公司避免在基金业务中出现不正当关联交易、 利益输送和内部人控制等现象，维护基金持有人及公司的合法权益。   公司监事会对董事会、执行委员会和合规总监履行基金业务内部控制职责 情况负有监督责任。应对公司基金业务内部控制的有效开展提出建议和意见，                            更新招募说明书 应关注并督促公司避免在基金业务中出现不正当关联交易、利益输送和内部人 控制等现象，维护基金持有人及公司的合法权益。   公司执行委员会对公司基金业务内部控制制度的有效执行承担责任。就公 司执行董事会有关基金业务内部控制决策的情况向董事会负责并报告，接受董 事会的监督。   公司指定合规总监参照《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及 《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》中有关证券投资基金管理 公司督察长职责的规定组织落实对公司基金业务经营运作的合法合规性及风险 控制情况进行监督检查和监察稽核的职责。合规总监履行职责，应以保护基金 份额持有人利益为根本出发点，公平对待全体基金投资人。在公司、股东利益 与基金份额持有人利益发生冲突时，优先保障基金份额持有人的利益。合规总 监开展工作，应当坚持原则、忠于职守、专业诚信、勤勉尽责。公司董事会、 执行委员会应提供必要条件，确保合规总监独立、有效地履行职责。   公司基金业务内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度和部门业务规 章组成。 内部控制大纲是公司基金业务各项基本管理制度的纲要和总揽，明确 了公司基金业务内部控制的目标、原则、控制环境、控制措施和控制内容等事 项。公司及基金业务涉及的公司各相关机构应依据本大纲的要求，结合公司实 际情况，制定科学完善的基金业务各项基本管理制度、部门业务规章等内部控 制制度，建立科学合理、控制严密、运行高效的基金业务内部控制体系，保证 公司对基金业务内部控制的有效性。公司基金业务基本管理制度包括基金业务 风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制 度、信息技术管理制度、财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和 紧急应变制度。公司基金业务部门业务规章是在基金业务基本管理制度的基础 上，对基金业务相关机构的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具 体说明。                                 更新招募说明书                 第四部分    基金托管人    一、基金托管人情况    名称：浙商银行股份有限公司    住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号    法定代表人：陆建强    联系人：倪微娜    电话：0571-88261005    传真：0571-88268688    成立时间：1993年04月16日    组织形式：股份有限公司    注册资本：人民币21,268,696,778元    存续期间：持续经营    批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复 〔2004〕91号    基金托管资格批文及文号：《关于核准浙商银行股份有限公司证券投 资基金托管资格的批复》；证监许可〔2013〕1519号    经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外 结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销 政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外 汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险 业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 浙商银行经中国人民银行批准，可以经营结汇、售汇业务。    陆建强先生，本公司党委书记、董事长、执行董事。哲学硕士，高级 经济师。陆先生曾任浙江省企业档案管理中心副主任，浙江省工商局办公 室副主任，浙江省工商局工商信息管理办公室主任，浙江省工商局办公室 主任，浙江省工商行政管理局党委委员、办公室主任，浙江省政协办公厅                                  更新招募说明书 副主任、机关党组成员，浙江省政府办公厅副主任、党组成员，浙江省政 府副秘书长、办公厅党组成员，财通证券党委书记、董事长。现兼任浙江 省并购联合会第一届理事会会长、浙江省金融顾问服务联合会第一届理事 会会长、浙商总会金融服务委员会主任。   浙商银行是十二家全国性股份制商业银行之一，于2004年8月18日正式 开业，总部设在浙江杭州，系全国第13家“A+H”上市银行。开业以来，浙 商银行立足浙江，放眼全球，稳健发展，已成为一家基础扎实、效益优 良、风控完善的优质商业银行。   浙商银行以“一流的商业银行”愿景为统领，全面构建“正、简、 专、协、廉”五字政治生态，大力发扬四干精神，练好“善、智、勤”三 字经，坚持“夯基础、调结构、控风险、创效益”十二字经营方针，践行 善本金融理念，坚持智慧经营，垒好经济周期弱敏感资产压舱石，扎实推 进321经营策略，以数字化改革为主线，全面开展以客户为中心的综合协同 改革，以“深耕浙江”为首要战略，财富管理全新启航，大零售、大公 司、大投行、大资管、大跨境五大业务板块齐头并进、综合协同发展，实 施“客户基础、人才基础、系统基础、投研基础”四大攻坚，全面开启高 质量发展的新征程。 于浙商银行股东的净利润79.99亿元，同比增长3.31%。截至报告期末，总 资产3.25万亿元，比上年末增长3.27%，其中：发放贷款和垫款总额1.81万 亿元，比上年末增长5.59%；总负债3.05万亿元，比上年末增长3.31%，其 中：吸收存款余额1.94万亿元，比上年末增长3.74%；不良贷款率1.43%、 拨备覆盖率178.12%；资本充足率12.86%，比上年末上升0.67个百分点；核 心一级资本充足率8.38%，比上年末上升0.16个百分点。   截至2024年6月末，浙商银行在全国22个省（自治区、直辖市）及香港 特别行政区，设立了350家分支机构，实现了对浙江大本营、长三角、粤港 澳大湾区、环渤海、海西地区和部分中西部地区的有效覆盖。在英国《银 行家》(The Banker)杂志“2023年全球银行1000强”榜单中，浙商银行按 一级资本计位列87位。中诚信国际给予浙商银行金融机构评级中最高等级                                                  更新招募说明书 AAA主体信用评级。   浙商银行资产托管部是总行独立的一级管理部门，根据业务条线下设 业务管理中心、营销中心、运营中心、监督中心、数字化中心，保证了托 管业务前、中、后台的完整与独立。截至2024年6月30日，浙商银行资产托 管部从业人员共44名，估值清算合作机构派驻人员18人。   截 至 2024 年 6月 30 日 ， 浙 商 银 行 托 管 证 券 投 资 基 金 264 只 ， 规 模 合 计    二、基金托管人内部风险控制制度说明   严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业 准则和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的 稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完 整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。   浙商银行股份有限公司总行下设资产托管部，是全行资产托管业务的 管理和运营部门，资产托管部专门设置了监督稽核团队，配备了专职内部 监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工作，具有独立行使监 督稽核工作的职权和能力。   资产托管部建立了托管系统和完善的制度控制体系。制度体系包含管 理制度、实施细则、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范 操作、顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审 核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使 用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭 管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务 实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。   三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序   基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据                           更新招募说明书 《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的 投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基 金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及 其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。   基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金 合同和有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期 纠正，基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出 回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管 理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正 的，基金托管人应报告中国证监会。   基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会， 同时，通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。   基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规 定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并 及时向中国证监会报告。   基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金 管理人，并及时向中国证监会报告。                                                 更新招募说明书                 第五部分         相关服务机构    一、销售机构    住 所 ： 中 国 上 海 市 浦 东 银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦 39 层 （ 邮 政 编 码 ：    办公地址：北京市西城区西单北大街 110 号 7 层（邮政编码：100032）    法定代表人：宁敏    电话：010-66229088    传真：010-66578971    联系人：何晨、陈哲、屈研    注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层    法定代表人：其实    客服电话：95021/400-1818-188    网址: www.1234567.com.cn    注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元    法定代表人：陶怡    客服电话：400-700-9665    网址: www.howbuy.com    注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼    法定代表人：戴彦                                   更新招募说明书 客服电话：95357 网址: www.xzsec.com 注册地址：珠海市横琴新区琴朗道 91 号 1608、1609、1610 办公 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 网址: www.yingmi.cn 注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人：钱燕飞 客服电话：95177 网址: www.snjijin.com 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 客服电话：95555 网址: www.cmbchina.com 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人：王常青 客服电话：95587 网址: www.csc108.com 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 法定代表人：王珺                                     更新招募说明书 客服电话：95188-8 网址: www.fund123.cn 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 网址: www.hcfunds.com 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人：谢永林 客服电话：0755-22166054 网址: www.etbank.com.cn 注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 法定代表人：李楠 客服电话：400-159-9288 网址: https://danjuanapp.com 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 法定代表人：王翔 客服电话：400-820-5369 网址: www.jigoutong.com 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号 法定代表人：吴言林                                                 更新招募说明书    客服电话：025-66046166    网址: www.huilinbd.com    注册地址：北京市海淀区知春路 76 号 1 号楼 4 层 1-7-2    法定代表人：邹保威    客服电话：400-098-8511    网址: kenterui.jd.com    注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦    法定代表人：吕家进    客服电话：95561    网址: www.cib.com.cn    注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室    法定代表人：盛超    客服电话：95055-4    网址: www.duxiaomanfund.com    其他基金代销机构情况详见基金份额发售公告以及基金管理人网站。    基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基 金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金。    二、登记机构    名称：中银国际证券股份有限公司    住 所 ： 中 国 上 海 市 浦 东 银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦 39 层 （ 邮 政 编 码 ：    法定代表人：宁敏                                      更新招募说明书    电话：021-20328000    传真：021-50372465    联系人：张佳斌    三、出具法律意见书的律师事务所    名称：上海源泰律师事务所    办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室    负责人：廖海    电话：021-51150298    传真：021-51150398    联系人：刘佳    经办律师：刘佳、张雯倩    四、审计基金财产的会计师事务所    名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦    办公地址：上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼    法定代表人：李丹    经办注册会计师：叶尔甸、夏胜寒    联系电话：（021）23238888    传真：（021）23238800    联系人：夏胜寒                                  更新招募说明书             第六部分      基金的募集   一、基金的设立及其依据   本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息披露办法》等有关法律法规及基金合同，经 2020 年 6 月 8 日中国证监会 证监许可【2020】1095 号文件注册募集。   二、基金类型、运作方式和存续期间   基金类型：债券型证券投资基金   基金运作方式：契约型，本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和 开放运作交替循环的方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括该 日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至三年年度对日的前一日的 期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括该日）至三年年度 对日的前一日的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该 日）至三年年度对日的前一日的期间，以此类推。若该日历年度中不存在对应 日期的，则该年度对日为该日历年度中对应月度的最后一个工作日；年度对日 为非工作日的，则顺延至下一个工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业 务，也不上市交易。   本基金自每个封闭期结束之日的下一个工作日（包括该日）起或下一个封 闭期开始前进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不 少于 1 个工作日，并且最长不超过 20 个工作日，开放期的具体时间由基金管理 人在每一开放期开始前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公 告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时 开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因 素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要 求。                                                  更新招募说明书    存续期限：不定期    三、募集情况    本 次 募 集 的 有 效 认 购 户 数 为 225 户 ， 本 次 募 集 期 的 有 效 认 购 份 额                               更新招募说明书          第七部分    基金合同的生效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿 份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件 下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基 金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日 内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生 效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予 以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集 行为结束前，任何人不得动用。   二、《基金合同》不能生效时募集资金的处理方式   如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责 任： 同期活期存款利息； 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自 承担。   三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模                                更新招募说明书   《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向 中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合 并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。   法律法规或中国证监会另有规定或基金合同另有约定时，从其规定。                                                 更新招募说明书            第八部分         基金份额的申购与赎回    一、申购与赎回的场所    中银国际证券股份有限公司直销柜台    住 所 ： 中 国 上 海 市 浦 东 银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦 39 层 （ 邮 政 编 码 ：    办公地址：北京市西城区西单北大街 110 号 7 层（邮政编码：100032）    法定代表人：宁敏    电话：010-66229088    传真：010-66578971    联系人：何晨、陈哲、屈研    目前的代销机构为：1）上海天天基金销售有限公司；2）上海好买基金销 售有限公司；3）东方财富证券股份有限公司；4）珠海盈米基金销售有限公 司；5）南京苏宁基金销售有限公司；6）招商银行股份有限公司招赢通平台； 汇成基金销售有限公司；10）平安银行股份有限公司行 E 通平台；11）北京雪 球基金销售有限公司；12）上海基煜基金销售有限公司；13）江苏汇林保大基 金销售有限公司；14）京东肯特瑞基金销售有限公司；15）兴业银行股份有限 公司；16）北京度小满基金销售有限公司。    基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构 办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申 购与赎回。    二、申购与赎回的开放日及业务办理时间    本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括该日）或自每一开放期结 束之日次日起（包括该日）至三年年度对日的前一日的期间。本基金的首个封                                更新招募说明书 闭期为自基金合同生效之日起（包括该日）至三年年度对日的前一日的期间。 下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至三年年度对日的前 一日的期间，以此类推。若该日历年度中不存在对应日期的，则该年度对日为 该日历年度中对应月度的最后一个工作日；年度对日为非工作日的，则顺延至 下一个工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。   本基金自每个封闭期结束之日的下一个工作日（包括该日）起或下一个封 闭期开始前进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不 少于 1 个工作日，并且最长不超过 20 个工作日，开放期的具体时间由基金管理 人在每一开放期开始前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公 告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时 开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因 素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要 求。   本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，投 资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为开放期内上海证券 交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法 规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期 内，本基金不办理申购与赎回业务。   基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或 其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调 整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。   在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。                             更新招募说明书   基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申 购、赎回或者转换。在开放期内，投资者在基金合同约定之外的日期和时间提 出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格 为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资者在开放期最 后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申 请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书或基金管 理人届时发布的相关公告。  三、申购与赎回的原则 值为基准进行计算； 序赎回； 处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体 规定为准； 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。   基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。  四、申购与赎回的程序                               更新招募说明书   投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提 出申购或赎回的申请。   投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，否则所 提交的申购申请不成立。投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余 额，否则所提交的赎回申请不成立。投资人交付申购款项，申购成立；基金份 额登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份额持有人递交赎回申请，赎回 成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。   投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎 回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项 的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。   遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故 障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎 回款项划付时间相应顺延。   基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易 的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后（包括该日） 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不 成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。如相关法律法规以及中国证监会 另有规定，则依规定执行。   基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代 表销售机构已经接收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认 结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。                                更新招募说明书   基金管理人可在法律法规允许的范围内、在不对基金份额持有人利益造成 损害的前提下，对上述业务办理时间、方式等规则进行调整。基金管理人应在 新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。   五、申购与赎回的数量限制 为人民币 10 元（含申购费）。各销售机构可根据本基金管理人的调整方案进行 调整，但除基金管理人另有公告外，不得低于基金管理人规定的上述最低金额 限制，具体以各销售机构公布为准，投资者仍需遵循各销售机构的相关规定。   投资者通过直销柜台申购本基金的，单笔最低申购金额为人民币 1.00 元 （含申购费）。追加申购最低金额为人民币 1.00 元（含申购费）。   投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，但法律 法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外。 份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留 的基金份额余额不足 10 份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。各 销售机构可根据本基金管理人的调整方案进行调整，但除基金管理人另有公告 外，不得低于基金管理人规定的上述最低份额限制，具体以各销售机构公布为 准，投资者仍需遵循各销售机构的相关规定。   如遇巨额赎回等情况发生而导致延缓支付时，赎回办理和款项支付的办法 将参照基金合同有关巨额赎回的条款处理。 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金 规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。                                        更新招募说明书 份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告。  六、申购与赎回的价格、费用及其用途    本基金对申购设置级差费率，投资者在一天之内如有多笔申购，适用  费率按单笔分别计算。    本基金申购费率见下表：             金额（M）             申购费率             M            M≥500万         按笔收取，1000元/笔   本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注 册登记等各项费用，不列入基金财产。                                   更新招募说明书                 持有期限        赎回费率        在同一开放期内申购后又赎回且持有              期限少于7日的份额        在同一开放期内申购后又赎回且持有          期限大于等于7日的份额        认购或在某一开放期申购并在下一个         及之后的开放期赎回的份额   赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 基金份额时收取，并全额归入基金财产。 费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介上公告。 制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以 及监管部门、自律规则的规定。 份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计 划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部 门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费率。   七、申购份额与赎回金额的计算   本基金申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额 单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。                                               更新招募说明书   具体的计算方法如下：   当申购费用适用比例费率时：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）；   申购费用＝申购金额-净申购金额；   申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值。   当申购费用适用固定金额时：   申购费用＝固定金额；   净申购金额＝申购金额-申购费用；   申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值。   例三：某投资人投资 1 万元申购本基金，申购费率为 0.40%，假定申购当 日基金份额净值为 1.0500 元，则可申购基金份额为：   净申购金额＝10,000.00/（1＋0.40%）＝9,960.16 元   申购费用＝10,000.00-9,960.16＝39.84 元   申购份额＝9,960.16/1.0500＝9,485.87 份   例四：某投资人投资 500 万元申购本基金，申购费为 1000 元，假定申购当 日基金份额净值为 1.0500 元，则可申购基金份额为：   申购费用＝1,000 元   净申购金额＝5,000,000.00-1000.00＝4,999,000.00 元   申购份额＝4,999,000.00/1.0500＝4,760,952.38 份   本基金赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣 除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到 小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   具体的计算方法如下：   赎回总金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值   赎回费用＝赎回总金额×赎回费率                                     更新招募说明书   赎回金额＝赎回总金额－赎回费用   例五：某投资人赎回 10,000 份持有了两个封闭期的基金份额，对应赎回费 率为 0%，假设赎回当日基金份额净值是 1.2000 元，则其可得到的赎回金额 为：   赎回总金额＝10,000×1.2000＝12,000.00 元   赎回费用＝12,000.00×0%＝0 元   赎回金额＝12,000.00－0＝12,000.00 元   基金合同生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露 一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内，T 日的基金份额净值和 基金份额累计净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履 行适当程序，可以适当延迟计算或公告。为避免基金份额持有人利益因基金份 额净值的小数点保留精度受到不利影响，基金管理人可提高该开放期的基金份 额净值的精度。本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。具体计算公式为：   计算日基金份额净值＝计算日基金份额的基金资产净值/计算日基金份额余 额总数   八、申购与赎回的登记   投资者 T 日申购基金成功后，正常情况下，基金登记机构在 T+1 日为投资 者办理权益登记手续。   投资者 T 日赎回基金成功后，正常情况下，基金登记机构在 T+1 日为投资 者办理扣除权益的登记手续。   基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调 整，并于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。                                更新招募说明书   九、拒绝或暂停申购的情形   在开放期内发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购 申请： 投资人的申购申请。 产净值或者无法办理申购业务。 时。 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情 形。 金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 限、本基金总规模上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。 商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 份额的比例达到或超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定 暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登 暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投                              更新招募说明书 资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，且 开放期按暂停申购的期间相应顺延。  十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形   在开放期内发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或 延缓支付赎回款项： 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 产净值或者无法办理赎回业务。 管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。   发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基 金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额 支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的 比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。基金份额持有人在申请赎回 时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时， 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告，且开放期按暂停赎回的期间相 应顺延。  十一、巨额赎回的情形及处理方式                              更新招募说明书   若本基金开放期内单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的 20%，即认为是发生了 巨额赎回。   当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或延缓支付。   （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。   （2）延缓支付：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因 支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动 时，基金管理人应对当日全部赎回申请进行确认，但可以延缓支付赎回款项， 当日按比例办理的赎回份额不得低于前一日基金总份额的 20%，其余赎回申请 可以延缓支付，但延缓支付的期限不得超过 20 个工作日，并在指定媒介上予以 公告。   （3）在开放期内，当基金出现巨额赎回时，在单个基金份额持有人赎回申 请超过前一工作日基金总份额 20%的情形下，基金管理人认为支付该基金份额 持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而 进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，在当日接受该基金份 额持有人的全部赎回的比例不低于前一工作日基金总份额 20%的前提下，其余 赎回申请可以延期办理，但延期办理的期限不得超过 20 个工作日，如延期办理 期限超过开放期的，开放期相应延长，延长的开放期内不办理申购，亦不接受 新的赎回申请，即基金管理人仅为原开放期内因提交赎回申请超过前一工作日 基金总份额 20%以上而被延期办理赎回的单个基金份额持有人办理赎回业务。                               更新招募说明书   当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者 招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处 理方法，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 基金管理人应根据《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登基金重新开放申 购或赎回公告，并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。   以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定，不适用于基金合同约定的封 闭期与开放期运作方式转换引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。   十三、基金转换   基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换 费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公 告，并提前告知基金托管人与相关机构。   十四、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情 形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户， 或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上                               更新招募说明书 述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人 或者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。   继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继 承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会 或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人 持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必 须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按 基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。   十六、基金份额的冻结、解冻和其他业务   基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。   基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结 部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管部门另有规定的除外。   如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业 务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。   十七、基金份额的转让   在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人 通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前                            更新招募说明书 公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业 务。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋 机制”部分的规定或相关公告。                               更新招募说明书            第九部分    基金的投资   一、投资目标   本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期 限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、中 央银行票据、地方政府债、企业债券、公司债券、政府支持债券、政府支持机 构债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、信用衍生品、债券回购、银行存款（包括协议存 款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相 关规定。   本基金投资信用债的信用评级为 AA（含）以上。   本基金不投资股票、可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、 可交换债券。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 期开始前 3 个月、开放期以及开放期结束后的 3 个月内，本基金的债券资产的 投资比例可不受上述限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等；封闭期内不受上述 5%的限制。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地 调整投资范围。                                更新招募说明书   三、投资策略   （一）封闭期投资策略   本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变 现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合 同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期 到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权 或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管理人应当行使 回售权而不得持有至到期日。   基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的 前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。   本基金由于封闭期内采用买入持有到期投资策略，因此，个券精选是本基 金投资策略的重要组成部分。本基金将根据发行人公司所在行业的发展前景、 公司治理结构、经营状况、财务状况等信息，进一步结合债券发行具体条款对 债券进行分析，评估信用风险溢价，发掘具备相对价值的个券。   本基金投资信用债的信用评级为 AA（含）以上，其中投资于评级为 AA 的信用债的比例不高于信用债持仓的 40%，投资于评级为 AA+的信用债的比例 不高于信用债持仓的 50%，投资于评级为 AAA 的信用债不低于信用债持仓的   为控制本基金的信用风险，本基金将对所投债券的信用资质和发行人的偿 付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券，及时制定风 险处置预案。封闭期内，如本基金持有债券的信用状况急剧恶化，甚至可能出 现违约风险，进而影响本基金的买入持有到期策略，本基金将对该债券进行处 置。                             更新招募说明书   本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况 下，在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投 资操作。   本基金将在封闭期内进行杠杆投资，杠杆放大部分仍投资于剩余期限（或 回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，并采取买入持有到期投 资策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆，因此负债的资金成本存在一定 的波动性。   在封闭期内，本基金持有的债券将获得一些利息收入，对于这些利息收 入，本基金将根据不同类属类券种的基本面状况、市场交易情况等因素，再投 资于剩余期限（或回售期限）不超过基金当期封闭期剩余期限的固定收益类品 种。   本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等 因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整收益高的品种进 行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散，以降低 流动性风险。   本基金投资信用衍生品，将按照风险管理的原则，以风险对冲为目的，审 慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资金额、期限。基金管理人 将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理，合理分散交 易对手方、创设机构的集中度，对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能 力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。   （二）开放期投资策略                              更新招募说明书   开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变 化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的 赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。   今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金 还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。   四、投资限制   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）在封闭期内，本基金投资的各类金融工具的到期日（或回售日）不得 晚于该封闭期的最后一日；   （2）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流 动性需要，为保护基金份额持有人利益，本基金每个开放期开始前 3 个月、开 放期以及开放期结束后的 3 个月内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述 限制；   （3）开放期内，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以 内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封 闭期内，本基金不受上述 5%的限制；   （4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的   （5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10％；   （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10％；                                更新招募说明书   （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的   （8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的 10％；   （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；   （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券回购到期后不得展期；   （12）开放期内，基金总资产不得超过基金净资产的 140%；封闭期内，本 基金的基金总资产不得超过基金净资产的 200%；   （13）本基金参与信用衍生品交易，需遵守下列投资比例限制： 券面值的 100%； 过基金资产净值的 10%；   （14）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资；                                更新招募说明书   （15）开放期内，本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他 主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同 约定的投资范围保持一致；   （16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限 制。   除上述第（3）、（10）、（14）、（15）项另有约定外，因证券市场波 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但 中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内或后续每个封闭期开始之 日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间 内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基 金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。   如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。   为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：   （1）承销证券；   （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；   （3）从事承担无限责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金管理人、基金托管人出资；   （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；   （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。                               更新招募说明书   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵 循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评 估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同 意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并 经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。   五、业绩比较基准   在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行 公布并执行的金融机构人民币三年期定期存款利率（税后）+1.00%。   本基金以每个封闭期为周期进行投资运作，每个封闭期为三年。以与封闭 期同期对应的金融机构人民币三年期定期存款利率（税后）加 1.00%作为本基 金的业绩比较基准符合产品特性，能够使本基金投资者理性判断本基金产品的 风险收益特征和流动性特征，合理衡量本基金的业绩表现。   如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出，经与基金托管人协商一致，本基金可在报中国证监会备案后 变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票 型基金、混合型基金，高于货币市场基金。                                                    更新招募说明书     七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 额持有人的利益； 人牟取任何不当利益。     八、侧袋机制的实施和投资运作安排     当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基 金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计 师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额持有人大会审议。     侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。     侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部 分的规定。     九、基金投资组合报告 序                                                  占基金总资产的比     项目            金额（元） 号                                                  例（%）     其中：股票                                      -              -     其中：债券                      11,799,430,846.73          99.17          资产支持证券                                -              -                                                  更新招募说明书         其中：买断式回购的买入                                              -               -         返售金融资产         银行存款和结算备付金合         计 (1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票。 (2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 (1) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。                                                      占基金资产净 序号 债券品种                 公允价值（元）                                                      值比例（%）             其中：政策性金融债          7,026,457,266.45          88.88                                                          更新招募说明书                                                                 占基金资 序     债券代码        债券名称          数量（张）         公允价值（元）             产净值比 号                                                                 例（%）                    债 01 资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 注：本基金本报告期末未持有权证。 (1) 本期国债期货投资政策 注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 (2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 (3) 本期国债期货投资评价     无。 (1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，                                    更新招募说明书 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   本基金持有的“23 江苏银行债 02”的发行主体江苏银行股份有限公司在报 告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局江苏监管局的行政处罚。   本基金持有的“23 交行债 01”的发行主体交通银行股份有限公司在报告编 制日前一年内受到国家金融监督管理总局的行政处罚，受到国家金融监督管理 总局商丘监管分局的行政处罚。   本基金持有的“23 北京银行 02”的发行主体北京银行股份有限公司在报告 编制日前一年内受到国家金融监督管理总局北京监管局的行政处罚。   本基金管理人将密切跟踪相关进展，在严格遵守法律法规和基金合同基础 上进行投资决策。   本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库   本基金投资范围不包含股票。 (3) 其他资产构成  序号        名称              金额（元） (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。                            更新招募说明书 (6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分   由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。                                                             更新招募说明书                       第十部分           基金的业绩    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。    一、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较                                                   业绩比较                             净值增 业绩比较                       净值增                         基准收益        阶段                   长率标 基准收益                       ①－③      ②－④                       长率①                         率标准差                             准差②          率③                                                    ④ 自基金合同生效起至今 13.15% 0.01%                  14.37%    0.01%   -1.22%    0.00% 注：在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行 公布并执行的金融机构人民币三年期定期存款利率（税后）+1.00%    二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较                              更新招募说明书 注：本基金合同于 2020 年 9 月 1 日生效。                                 更新招募说明书          第十一部分          基金的财产  一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收 的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金 托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户 相独立。   四、基金财产的保管和处分   本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由 基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻 结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产 不得被处分。   基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等 原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担 的债务，不得对基金财产强制执行。                               更新招募说明书            第十二部分    基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资 等资产及负债。   三、估值方法 或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法 进行摊销，确认利息收入并评估减值准备。本基金不采用市场利率和上市交易 的债券和票据的市价计算基金资产净值。 依法应当承担的估值责任不应委托而免除；选定的第三方估值机构未提供估值 价格的，依照有关法律法规及《企业会计准则》要求采用合理估值技术确定公 允价值。 金合同中明确，基金应当按照企业会计准则的要求，评估金融资产是否发生减 值，如有客观证据表明其发生了减值的，应当计提减值准备。 化或其他原因，导致按原有摊余成本法估值不能客观反映上述资产或负债于开                                 更新招募说明书 放期内的公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最 能反映上述资产或负债于开放期内的公允价值的方法估值。为最大限度保护持 有人利益，基金管理人可采用的风险控制手段包括但不限于：处置信用风险显 著增加的固定收益品种、及时评估和计提固定收益品种减值损失、封闭期到期 暂停进入下一开放期、于开放期内改按公允价值计算基金份额净值等。 确保基金估值的公平性。 增事项，按国家最新规定估值。   如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即 通知对方，共同查明原因，双方协商解决。   根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关 的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。   四、估值程序 额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。但如遇特殊 情况，为保护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管人协商一致，可阶 段性调整基金份额净值计算精度并进行相应公告，无需召开基金份额持有人大 会审议。国家另有规定的，从其规定。   每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值                                更新招募说明书 后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金 管理人按规定对外公布。   五、估值错误的处理   基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 错误时，视为基金份额净值错误。   基金合同的当事人应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或 销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的， 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下 述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承 担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失 的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极 协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承 担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确 保估值错误已得到更正。   （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负 责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。                               更新招募说明书   （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的 当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部 分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得 的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。   （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方 式。   （5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。   估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方；   （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。   （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。   （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人 应当公告，并报中国证监会备案。                               更新招募说明书   （3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾 差，以基金管理人计算结果为准。   （4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行 业另有通行做法，基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人 利益的原则进行协商。   六、暂停估值的情形 他原因暂停营业时； 资产价值时； 基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；   七、基金净值的确认   基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进 行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基 金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送 给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。   八、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 披露主袋账户的基金份额净值，暂停披露侧袋账户的基金份额净值。   九、特殊情况的处理                              更新招募说明书 差不作为基金资产估值错误处理。 数据错误等，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管 人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行 检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金 托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消 除或减轻由此造成的影响。                              更新招募说明书        第十三部分    基金的收益与分配   一、基金利润的构成   基金利润指基金利息收入、投资收益、其他收入扣除资产减值损失和相关 费用后的余额，基金已实现收益与基金利润一致。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 金份额类别，则同一类别内每一基金份额享有同等分配权。   本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。   在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下，基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求 履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份 额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。法律法规或监管机关另 有规定的，从其规定。   四、收益分配方案                               更新招募说明书   基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配方案的确定、公告与实施   本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。   六、基金收益分配中发生的费用   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧 袋机制”部分的规定。                                更新招募说明书           第十四部分      基金费用与税收   一、基金费用的种类 费； 费用。   二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计 算方法如下：   H＝E×0.15%÷当年实际天数   H 为每日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与 基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假 日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。                              更新招募说明书   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的 计算方法如下：   H＝E×0.05%÷当年实际天数   H 为每日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与 基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不 可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金费用的种类”中第 3－9 项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。   三、不列入基金费用的项目   下列费用不列入基金费用： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金费用   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支。侧袋账户资产不收取管理费，其他费用 详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。                            更新招募说明书  五、基金税收  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其 他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。                                   更新招募说明书          第十五部分      基金的会计与审计   一、基金会计政策 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会 计年度； 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 并以书面方式确认。   二、基金的年度审计 相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。                                更新招募说明书         第十六部分       基金的信息披露   一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办 法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法 规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。   二、信息披露义务人   本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有 人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法 人组织。   本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法 律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确 性、完整性、及时性、简明性和易得性。   本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金 信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联 网网站（以下简称“指定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国 证监会基金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合 同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。   三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：                             更新招募说明书   四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基 金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以 中文文本为准。   本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民 币元。   五、公开披露的基金信息   公开披露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协 议、基金份额发售公告 基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金 投资者重大利益的事项的法律文件。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息 披露及基金份额持有人服务等内容。   基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明 的基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披 露与更新基金产品资料概要。   基金合同生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变 更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料 概要，并登载在指定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机 构网站或营业网点；除重大变更事项之外，基金招募说明书、基金产品资料概 要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基 金管理人不再更新基金招募说明书、基金产品资料概要。                               更新招募说明书   本基金暂停运作的期间，不更新招募说明书和基金产品资料概要。 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。   基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告 登载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概 要、基金合同和基金托管协议登载在指定网站上，其中基金产品资料概要还应 当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合 同》、基金托管协议登载在指定网站上。   （二）《基金合同》生效公告   基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定报刊和指定网站 上登载《基金合同》生效公告。   （三）基金净值信息   《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站 披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网 站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累 计净值。   基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露 半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （四）基金份额申购、赎回价格                               更新招募说明书   基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金 份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在 基金销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。   （五）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告   基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将 年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基 金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师 事务所审计。   基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告， 将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。   基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报 告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊 上。   《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、 中期报告或者年度报告。   如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者 决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形 除外。   基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。   基金管理人在封闭期内采取处置信用风险显著增加的固定收益品种或计提 资产减值准备等风险应对措施的，应当在定期报告中披露。                                更新招募说明书   （六）临时报告   本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的 有关规定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格 产生重大影响的下列事件： 并； 务所； 事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事 项； 人变更； 责人发生变动； 个月内变动超过百分之三十；                                更新招募说明书 到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金 托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； 发生变更； 时； 基金份额的销售及对基金份额分类办法及规则进行调整； 价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。   （七）澄清公告                                 更新招募说明书   在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的 消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基 金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开 澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。   （八）基金份额持有人大会决议   基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公 告。   （九）清算报告   基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示 性公告登载在指定报刊上。   （十）投资信用衍生品的信息披露   本基金投资信用衍生品的，基金管理人应当在定期报告及招募说明书（更 新）等文件中详细披露本基金信用衍生品的投资情况，包括投资策略、持仓情 况等，并充分揭示投资信用衍生品对本基金总体风险的影响以及是否符合既定 的投资目标及策略。   （十一）投资资产支持证券的信息披露   本基金投资资产支持证券的，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中 披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报 告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有 的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市 值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。                            更新招募说明书   （十二）实施侧袋机制期间的信息披露   本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合 同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规 定。   （十三）中国证监会规定的其他信息。   六、信息披露事务管理   基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门 及高级管理人员负责管理信息披露事务。   基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信 息披露内容与格式准则等法规的规定。   基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的 约定，对基金管理人编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价格、基金定期 报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相 关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。   基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊，单只基 金只需选择一家报刊。   基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露 的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。   基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影 响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当 符合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从 基金财产中列支。                                更新招募说明书    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的 专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后    七、信息披露文件的存放与查阅    依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律 法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。    八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形    当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信 息： 他原因暂停营业时； 资产价值时； 金托管人协商一致决定暂停估值的；                               更新招募说明书              第十七部分     侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和实施程序   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护 基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会 计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需 召开基金份额持有人大会审议。   基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金管理人所在地中 国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原 有账户份额为基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回。基金份额 持有人申请申购、赎回侧袋账户基金份额的，该申购、赎回申请将被拒绝。   基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权 利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购安排，具体事项届时将由基金管理 人在相关公告中规定。 商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回申请或延 缓支付赎回款项。 赎回申请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者                               更新招募说明书 对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购申请。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主 袋账户资产为基准。   基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。   基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操 作。   侧袋机制实施期间，基金管理人、基金服务机构在计算基金业绩相关指标 时仅考虑主袋账户资产，分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在计算基金 业绩相关指标时按投资损失处理。   （三）基金的费用   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。基金管理人可以将与侧 袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现后方可列支。 因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管理人承担。   （四）基金的估值与会计核算   侧袋机制启用当日，基金管理人以完成日终估值后的基金净资产为基数对 主袋账户和侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余 额、除应交税费外的负债类科目余额一并纳入侧袋账户。   侧袋机制实施期间，基金管理人对侧袋账户单独设置账套，实行独立核 算。如果本基金同时存在多个侧袋账户，不同侧袋账户分开进行核算。侧袋账 户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。   （五）基金的收益分配   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形 下，基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户份额不再适用基金 合同的收益与分配条款。                               更新招募说明书   （六）基金的信息披露   侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和 基金份额累计净值。   基金管理人应当按照规定在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户相关信 息。披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不 代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的 承诺。侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户 进行编制。   基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他 可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性 和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋 账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理 人在每次处置变现后均应按照相关法律、法规要求及时发布临时公告。   （七）特定资产的处置清算   基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以 处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。无论侧袋账户资 产是否全部完成变现，基金管理人都应及时向侧袋账户全部份额持有人支付已 变现部分对应的款项。   （八）侧袋的审计   基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华                            更新招募说明书 人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。                              更新招募说明书            第十八部分      风险揭示   本基金的主要风险在于以下几方面：   一、市场风险   证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素 的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 企业的融资成本和利润，基金收益水平会受到利率变化的影响。 息，或由于企业债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将造成基金资产 损失。 的实际收益下降。 非平行移动有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险） 互为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入 进行再投资时，将获得较少的收益率。 率风险。   二、管理风险   在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等， 会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收                            更新招募说明书 益水平。因此，本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段和管 理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益 水平。   三、技术风险   当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常 情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记结算系统瘫 痪、核算系统无法按正常时限产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等 风险。   四、流动性风险   流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变 现的风险。流动性风险还包括由于本基金出现巨额赎回，致使本基金没有足够 的现金应付赎回支付所引致的风险。   本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与 赎回”章节。   本基金主要投资于债券市场中具有良好流动性的债券，本基金基于分散投 资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下 本基金的流动性风险适中。   基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况 决定全额赎回或延缓支付。同时，如本基金单个基金份额持有人在单个开放日 申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的，基金管理人可以对其采取 延期办理赎回申请的措施。                              更新招募说明书   在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回 的情形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及 基金合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓 支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价、侧袋机制等流动 性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管 理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估， 使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风 险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到潜在影响，包括 但不限于赎回申请不能确认、赎回款项延迟到账、如持有期限少于 7 日会产生 较高的赎回费造成收益损失、暂停申购或赎回、基金份额净值变动等。提示投 资者了解自身的流动性偏好、合理做好投资安排。基金管理人将严格依照法律 法规及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人经与基 金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合 同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，侧袋账户份额将停止披露基金份 额净值，并不得办理申购、赎回和转换，基金份额持有人可能面临无法及时获 得侧袋账户对应部分的资金的流动性风险。基金管理人将按照持有人利益最大 化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支 付对应款项，但因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不 确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有 人可能因此面临损失。   五、本基金特有风险                             更新招募说明书 开放期提出申购赎回申请，在封闭期将无法按照基金份额净值进行申购和赎 回。 大，带来更高的流动性风险，在开放期赎回的投资者面临无法及时获得赎回款 项的风险，而未赎回的投资者面临因变现冲击成本所致的基金净值波动的风 险。 包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等，信用风险指发行主 体违约的风险，是资产支持证券最大的风险。利率风险指由于利率发生变化和 波动使得资产支持证券价格和利息产生波动，从而影响到基金业绩。流动性风 险是由于资产支持证券交易不活跃导致的风险。提前偿付风险指由于发行方提 前偿还所导致的收益率下降的风险。 险等。其中：   流动性风险是指信用衍生品在交易转让过程中，因无法找到交易对手或交 易对手较少导致难以将其以合理价格变现的风险；   偿付风险是指在信用衍生品存续期内由于不可控制的市场或者环境变化， 创设机构可能出现经营状况不佳或用于偿付的现金流与预期发生偏差，从而影 响信用衍生品结算的风险；   价格波动风险是指由于创设机构、或所受保护债券主体经营情况，或利率 环境出现变化，引起信用衍生品交易价格波动的风险。   为控制本基金的信用风险，本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人 的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券，及时制                                更新招募说明书 定风险处置预案。封闭期内，如本基金持有债券的信用风险显著增加时，为减 少信用损失，本基金将对该债券进行处置。 金部分资产尚未变现的，基金将暂停进入下一开放期，封闭期结束的下一个工 作日，基金份额应全部自动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎回款项，未 变现资产对应赎回款延缓支付，待该部分资产变现后支付剩余赎回款。赎回价 格按全部资产最终变现净额确定。基金管理人应就上述延缓支付部分赎回款项 的原因和安排在封闭期结束后的下一个工作日发布公告并提示最终赎回价格与 封闭期到期日的净值可能存在差异的风险。 固定收益类品种和结构在封闭期内不会发生变化，在行情波动时，可能损失一 定的交易收益。 表明其发生了减值的，应当与托管人协商一致后对所投资资产计算确认减值损 失。因此，摊余成本法估值不等同于保本，基金资产发生计提减值准备可能导 致基金份额净值下跌。   六、其他风险 完善而产生的风险； 平，从而带来风险；                            更新招募说明书  七、声明  本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资人自愿投资于本基 金，须自行承担投资风险。  除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还可通过基金销售机构代 理销售，但是，基金资产并不是销售机构的存款或负债，也没有经基金销售机 构担保收益，销售机构并不能保证其收益或本金安全。                              更新招募说明书  第十九部分      基金合同的变更、终止与基金财产清算   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人 和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 行，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。   二、《基金合同》的终止事由   有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 基金托管人承接的；   三、基金财产的清算 内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定 的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。                              更新招募说明书 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。   （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清算报告；   （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书；   （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。   四、清算费用   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清算剩余资产的分配   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额在本基金最后 一个运作日基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产清算的公告   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、 期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中                              更新招募说明书 国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。   七、基金财产清算账册及文件的保存   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上，法律法规另有 规定的从其规定。                               更新招募说明书            第二十部分     基金合同摘要  一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务   （一）基金份额持有人的权利、义务   基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人 和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条 件。   每份基金份额具有同等的合法权益，如本基金在未来条件成熟时，增减基 金份额类别，则同一类别内每一基金份额享有同等合法权益。 利包括但不限于：   （1）分享基金财产收益；   （2）参与分配清算后的剩余基金财产；   （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；   （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大 会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权；   （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；   （7）监督基金管理人的投资运作；   （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁；   （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。                                更新招募说明书 务包括但不限于：   （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；   （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；   （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任；   （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；   （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；   （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管理人的权利、义务 括但不限于：   （1）依法募集资金；   （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规定召集基金份额持有人大会；   （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部 门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；                             更新招募说明书   （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；   （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理；   （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用；   （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换 申请；   （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的 利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；   （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或 者实施其他法律行为；   （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构；   （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申 购、赎回、转换、转托管、收益分配和非交易过户等的业务规则；   （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产；                               更新招募说明书   （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分 别管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；   （7）依法接受基金托管人的监督；   （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信 息，确定基金份额申购、赎回的价格；   （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；   （10）编制季度、中期和年度基金报告；   （11）   严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息 披露及报告义务；   （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予 保密，不向他人泄露，因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持 有人分配基金收益；   （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有 人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；   （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他 相关资料 15 年以上；                              更新招募说明书   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并 且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有 关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；   （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估 价、变现和分配；   （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监 会并通知基金托管人；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合 法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；   （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务， 基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额 持有人利益向基金托管人追偿；   （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关 基金事务的行为承担责任；   （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施 其他法律行为；   （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存 款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；   （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有人名册；   （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管人的权利、义务 括但不限于：                             更新招募说明书   （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产；   （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用；   （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失 的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账 户、为基金办理证券交易资金清算。   （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；   （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；   （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同 的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账 管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；   （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭 证；                               更新招募说明书   （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照 《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事 宜；   （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另 有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因向审计、法 律等外部专业顾问提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价格；   （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；   （10）对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见，说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果 基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采 取了适当的措施；   （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上；   （12）建立并保存基金份额持有人名册；   （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；   （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益 和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持 有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；   （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；   （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配；   （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监 会和银行监管机构，并通知基金管理人；                               更新招募说明书   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔 偿责任不因其退任而免除；   （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的 义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持 有人利益向基金管理人追偿；   （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；   （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则   基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权 代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基 金份额拥有平等的投票权。   本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构，如今后设立基金份额持有 人大会的日常机构，日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。   （一）召开事由 法律法规、中国证监会另有规定或本合同另有约定的除外：   （1）终止《基金合同》；   （2）更换基金管理人；   （3）更换基金托管人；   （4）转换基金运作方式（不包括本基金封闭期与开放期之间的转换）；   （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资目标、范围或策略；   （9）变更基金份额持有人大会程序；                                更新招募说明书   （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；   （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项 书面要求召开基金份额持有人大会；   （12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；   （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份 额持有人大会的事项。 无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修 改，不需召开基金份额持有人大会：   （1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；   （2）法律法规要求增加的基金费用的收取；   （3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、调整份额类 别设置、停止现有基金份额类别的销售或者增设本基金的基金份额类别，但需 履行相关程序；   （4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；   （6）基金管理人、销售机构、登记机构在法律法规规定的范围内调整有关 基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；   （7）基金管理人在履行相关程序后于中国证监会允许的范围内推出新业务 或服务；   （8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。   （二）会议召集人及召集方式                               更新招募说明书 金管理人召集； 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的， 应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金 管理人，基金管理人应当配合。 要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金 份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知 提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当 自出具书面决定之日起 60 日内召开。并告知基金管理人，基金管理人应当配 合。 召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合 计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少 提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大 会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 益登记日。                              更新招募说明书   （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时间、地点和会议形式；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；   （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点;   （5）会务常设联系人姓名及联系电话；   （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；   （7）召集人需要通知的其他事项。 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应 另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监 督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影 响表决意见的计票效力。   （四）基金份额持有人出席会议的方式   基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监 管机构允许以及基金合同约定的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人 确定。 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额                               更新招募说明书 持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现 场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：   （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金 合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记 资料相符；   （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：   （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连 续公布相关提示性公告；   （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金 托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管 理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；   （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之                              更新招募说明书 一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原 公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议 事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代 表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他 人代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他 人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证 明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记 录相符。 用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权，具体 方式在会议通知中列明。 非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和 通讯方式开会的程序进行；基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信 或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大 修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基 金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交 基金份额持有人大会讨论的其他事项。   基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。                               更新招募说明书   基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确 定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大 会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代 表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基 金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基 金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份 额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒 不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的 效力。   会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓 名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公 证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须 以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。                             更新招募说明书 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定 外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合 同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。   基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提 交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金 份额总数。   基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知 为准。   （七）计票   （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由 基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基 金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担 任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。                               更新招募说明书   （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进 行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重 新清点结果。   （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基 金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人 拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）生效与公告   基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。   基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会 决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有 人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金 管理人、基金托管人均有约束力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有 人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若 相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额 持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：                              更新招募说明书 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人 大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额 持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参 与或授权他人参与基金份额持有人大会投票； （含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持 人； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账 户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一类别账 户内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账 户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定 内容为准，本节没有规定的适用上文相关规定。                              更新招募说明书   （十）本部分关于基金份额持有人大会召开的事由、召开条件、议事程序 和表决条件等内容，凡是直接引用法律法规或监管规定的部分，如法律法规或 监管规定修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一 致并提前公告后，可直接对该部分内容进行修改或调整，无需召开基金份额持 有人大会。   三、基金合同解除和终止的事由、程序   （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定 和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的终止事由   有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 基金托管人承接的；   （三）基金财产的清算 内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。                              更新招募说明书 管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定 的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。   （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清算报告；   （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书；   （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。   （四）清算费用   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清算剩余资产的分配   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额在本基金最后 一个运作日基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产清算的公告   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、 期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中                              更新招募说明书 国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。   （七）基金财产清算账册及文件的保存   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上，法律法规另有 规定的从其规定。   四、争议解决方式   各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切 争议，如经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该 会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局性的并 对各方当事人均有约束力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，《基金合同》当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤 勉、尽责地履行《基金合同》及《托管协议》规定的义务，维护基金份额持有 人的合法权益。   《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不含港澳台地区法律）管 辖。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》正本一式三份，除上报有关监管机构一份外，基金管理人、 基金托管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。                                         更新招募说明书             第二十一部分             托管协议摘要  一、基金托管协议当事人  （一）基金管理人  名称：中银国际证券股份有限公司  住所：中国上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层  法定代表人：宁敏  成立时间：2002 年 2 月 28 日  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监机构字【2002】19 号  注册资本： 27.78 亿元人民币  组织形式：股份有限公司  经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销； 融资融券；代销金融产品；公开募集证券投资基金管理业务。  存续期间：持续经营  电话：021-2032 8000  （二）基金托管人  名称：浙商银行股份有限公司  住所：杭州市萧山区鸿宁路 1788 号  法定代表人：沈仁康  电话：0571-87659865  传真：0571-88268688  联系人：邵骏超  成立时间：1993 年 04 月 16 日  组织形式：股份有限公司  注册资本：人民币 18,718,696,778 元                               更新招募说明书    批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复 【2004】91 号    存续期间：持续经营    经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结 算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债 券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银 行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管 箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批 准，可以经营结汇、售汇业务。    二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查    （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 金投资范围、投资对象进行监督。    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、中 央银行票据、地方政府债、企业债券、公司债券、政府支持债券、政府支持机 构债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、信用衍生品、债券回购、银行存款（包括协议存 款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相 关规定。    本基金投资信用债的信用评级为 AA（含）以上。    本基金不投资股票、可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、 可交换债券。    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地 调整投资范围。                                           更新招募说明书 投融资比例进行监督：   （1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比 例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动 性需要，为保护基金份额持有人利益，本基金每个开放期开始前 3 个月、开放 期以及开放期结束后的 3 个月内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限 制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以 内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封 闭期内不受上述 5%的限制。   如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。   （2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 于该封闭期的最后一日； 性需要，为保护基金份额持有人利益，本基金每个开放期开始前 3 个月、开放 期以及开放期结束后的 3 个月内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限 制； 的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭 期内，本基金不受上述 5%的限制； 的 10％；                                更新招募说明书 金资产净值的 10％； 资产支持证券规模的 10％； 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债 券回购到期后不得展期； 金的基金总资产不得超过基金净资产的 200%；   ①本基金不得持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品；   ②本基金持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金中所对应受保护债 券面值的 100%；   ③本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合计不得超 过基金资产净值的 10%； 基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资；                                更新招募说明书 体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保持一致；   除上述第 3）、10）、14）、15）项另有约定外，因证券市场波动、证券 发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监 会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内或后续每个封闭期开始之 日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间 内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基 金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。   如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 投资禁止行为进行监督：   根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：   （1）承销证券；   （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；   （3）从事承担无限责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金管理人、基金托管人出资；   （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；   （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。                              更新招募说明书   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵 循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评 估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同 意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并 经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 督。   基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易 对手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的 交易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。 基金管理人应每半年（或临时）对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行 更新，名单中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人， 基金托管人于 2 个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。基金管理人收 到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本 次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。若由于 管理人未及时提供交易对手名单及结算方式导致托管人无法核对的，基金托管 人不承担相应损失和责任。   基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，以 DVP(券款对付) 的交易结算方式进行交易。                            更新招募说明书   本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行 的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评 估存款银行信用风险并据此选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金 造成的损失，基金托管人不承担任何责任，相关损失由基金管理人先行承担。 基金管理人履行先行赔付责任后，有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人 的职责仅限于督促基金管理人履行先行赔付责任。   本基金投资银行存款应符合如下规定：   （1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基 金银行存款业务账目及核算的真实、准确。   （2）基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务签 订书面协议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执 行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传 递、保管等流程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份 额持有人的合法权益。   （3）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复 核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职 责。   （4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金 法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支 付结算等的各项规定。   （二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对 基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入 确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现 数据等进行监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的 业绩表现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并 有权在发现后报告中国证监会。                            更新招募说明书   （三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金 法》、《基金合同》、基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金 管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书 面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改 正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管 人应报告中国证监会。对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能 够监控的投资指令，基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反 《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会 报告。   对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投 资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定 的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。   若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行 政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管 理人，由此造成的损失不由基金托管人承担。   基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间 内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管 人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合 提供相关数据资料和制度等。   基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同 时通知基金管理人限期纠正。   基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督 权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。                            更新招募说明书   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基 金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计 师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额持有人大会审议。   基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定，对侧袋机制启 用、特定资产处置和信息披露等方面进行监督，侧袋机制的具体规则依照相关 法律法规的规定和基金合同的约定执行。  三、基金管理人对基金托管人的业务核查   基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不 限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投 资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理 人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。   基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息 等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理 人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时 核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随 时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对 基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监 会。基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银 行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。   基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关 资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金 管理人并改正。                               更新招募说明书   基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督 权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基 金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。   四、基金财产的保管   （一）基金财产保管的原则 行运用、处分、分配基金的任何财产。 户。 托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产 的完整与独立。   对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理 人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到 达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由 此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金 托管人对此不承担责任。   （二）募集资金的验证   募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管 理人在具有托管资格的商业银行开设的中银国际证券股份有限公司基金认购专 户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、 基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规 定后，由基金管理人聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所进行验资，出 具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会                                更新招募说明书 计师签字有效。验资完成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金 划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，并通知基金托管人，托管人在 收到资金当日确认。   若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人 按规定办理退款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和管理   基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金的 银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活 动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。   常规情况下托管业务均通过基金托管人业务系统或划款。在业务系统发生 故障或应急情况下，采用柜台应急模式处理。   资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基 金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。   资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管 理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结 算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。   （四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理   基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。   基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。                               更新招募说明书     基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的 管理和运用由基金管理人负责。     基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的 一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基 金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。     若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金 托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。     （五）债券托管账户的开立和管理 国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以 基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账 户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。     （六）其他账户的开设和管理     在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金 合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用， 由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约 定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。     （七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保 管     基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库； 其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司/深圳分公司或银行间市场清算所股份有限公司或票据营 业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的                               更新招募说明书 指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间 的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管 人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。   （八）与基金财产有关的重大合同的保管   由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金 托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署 与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理 人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 15 个工 作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合 同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上，法律法 规或监管规则另有规定的，从其规定。   对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授 权业务章的合同传真件并保证其真实性及其与原件的完全一致性，未经双方协 商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。   五、基金资产净值计算、估值和会计核算   （一）基金资产净值的计算   基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是 指工作日基金资产净值除以该工作日基金份额总份额后的数值。基金份额净值 的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。但如遇特殊情况，为保护基金份额持有人利益，基金管理 人与基金托管人协商一致，可阶段性调整基金份额净值计算精度并进行相应公 告，无需召开基金份额持有人大会审议。国家另有规定的，从其规定。   基金管理 人应每个工作日 对基金资产估值。估值原则应符合《基金合 同》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《企业会计准则》、监管部门有                            更新招募说明书 关规定及其他法律、法规的规定。基金资产净值和基金份额净值由基金管理人 负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日 的基金份额净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计 算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人按基金合同 的约定对基金净值予以公布。  根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值信息，基金托管人复 核、审查基金管理人计算的基金净值信息。因此，本基金的会计责任方是基金 管理人，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论 后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外 予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。  （二）基金资产估值方法  基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。  本基金的估值方法为：  （1）本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利 率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率 法进行摊销，确认利息收入并评估减值准备。本基金不采用市场利率和上市交 易的债券和票据的市价计算基金资产净值。  （2）债券回购以协议成本列示，按协议利率在实际持有期内逐日计提利 息。  （3）银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息。  （4）信用衍生品按第三方估值机构提供的当日估值价格进行估值，但管理 人依法应当承担的估值责任不应委托而免除；选定的第三方估值机构未提供估                            更新招募说明书 值价格的，依照有关法律法规及《企业会计准则》要求采用合理估值技术确定 公允价值。  （5）本基金估值核算不得采用固定单位基金份额净值。基金管理人应当在 基金合同中明确，基金应当按照企业会计准则的要求，评估金融资产是否发生 了减值，如有客观证据表明其发生减值的，应当计提减值准备。  （6）如有确凿证据表明本基金在封闭期内买入持有至到期的投资策略发生 变化或其他原因，导致按原有摊余成本法估值不能客观反映上述资产或负债于 开放期内的公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按 最能反映上述资产或负债于开放期内的公允价值的方法估值。为最大限度保护 持有人利益，基金管理人可采用的风险控制手段包括但不限于：处置信用风险 显著增加的固定收益品种、及时评估和计提固定收益品种减值损失、封闭期到 期暂停进入下一开放期、于开放期内改按公允价值计算基金份额净值等。  （7）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性。  （8）相关法律法规以及监管部门、自律规则另有规定的，从其规定。如有 新增事项，按国家最新规定估值。  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即 通知对方，共同查明原因，双方协商解决。  根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关 的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。  （三）估值差错处理                                更新招募说明书   基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 错误时，视为基金份额净值错误。   本协议的当事人应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或 销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的， 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下 述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承 担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失 的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极 协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承 担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确 保估值错误已得到更正。   （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负 责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。   （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的 当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部                               更新招募说明书 分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得 的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。   （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方 式。   （5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。3、估值错误处理程序   估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方；   （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。   （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。   （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾 差，以基金管理人计算结果为准。   （4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行 业另有通行做法，基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人 利益的原则进行协商。                            更新招募说明书  因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理人 对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。  当基金管理人计算的基金净值信息已由基金托管人复核确认后公告的，由 此造成的投资者或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔 偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金托管人按 照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。  由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施 后仍不能发现该错误，进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投 资者或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计 算顺延错误而引起的投资者或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责 赔偿。  由于不可抗力原因，或证券交易所、登记结算机构等第三方机构发送的数 据错误等，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人 原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检 查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托 管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除 或减轻由此造成的影响。  当基金管理人计算的基金净值信息与基金托管人的计算结果不一致时，相 关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以 基金管理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日基金净 值信息计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不 负赔偿责任。  （四）基金账册的建立  基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的 同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账                              更新招募说明书 册，对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安 全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。   经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及 时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对 不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以 基金管理人的账册为准。   （五）基金定期报告的编制和复核   基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的 编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成。   基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公 告；在会计年度半年终了后 2 个月内完成中期报告编制并公告；在会计年度结 束后 3 个月内完成年度报告编制并公告。   基金管理人在 5 个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报告 加盖业务章后，以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人 在 3 个工作日内进行复核，并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理 人在 7 个工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提供基金 托管人复核，基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核，并将复核结果书面 通知基金管理人。基金管理人在 30 日内完成中期报告，在中期报告完成当日， 将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 30 日内进行复核，并将 复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在 45 日内完成年度报告，在年度报 告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 45 日内复 核，并将复核结果书面通知基金管理人。   基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人 和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方 式为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或 者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。如果基                                    更新招募说明书 金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基 金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报 中国证监会备案。   基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章 确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。   六、基金份额持有人名册的保管   基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括 《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记 日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册 的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。   基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和 保管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人 名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。基金份额登记机构的保存期限自 基金账户销户之日起不得少于 20 年。   基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册： 《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记 日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人 名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应 于发生日后十个工作日内提交。   基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘 备份，保存期限为 15 年，法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。基金托 管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途， 并应遵守保密义务。                            更新招募说明书  若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名 册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。  七、争议解决方式  各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友 好协商可以解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的 仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方 均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。  争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继 续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份 额持有人的合法权益。  本协议受中国法律（为本协议之目的，不含港澳台地区法律）管辖。  八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算  （一）托管协议的变更与终止  本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托 管协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更 报中国证监会备案。  发生以下情况，本托管协议终止：  （1）《基金合同》终止；  （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资 产；  （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管 理权；                              更新招募说明书  （4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。  （二）基金财产的清算 内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定 的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。  （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作清算报告；  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书；  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分配。 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。                               更新招募说明书   （1）支付清算费用；   （2）交纳所欠税款；   （3）清偿基金债务；   （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。   基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。   （三）基金财产清算的公告   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、 期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中 国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。   （四）基金财产清算账册及文件的保存   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上，法律法规另有 规定的从其规定。                                         更新招募说明书         第二十二部分         对基金份额持有人的服务   基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，以下是主要的服务 内容，基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和修改 相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务无法提 供，基金管理人不承担相关责任。   一、基金份额持有人交易资料的寄送及发送服务   每次交易结束后，投资者可在 T+2 个工作日后通过销售机构的网点查询或 打印交易确认单。   基金管理人提供月度、季度、年度电子邮件对账单及月度、季度手机短信 对账单服务，基金管理人将以电子邮件或手机短信形式向定制的投资者定期发 送。投资者可通过基金管理人基金网站（www.bocifunds.com）、客服热线 （956026 /400-620-8888 选择 6 公募基金业务转人工）、客服邮箱 （gmkf@bocichina.com ）及在线客服等途径申请/取消对账单服务。   二、网上在线服务   （一）通过基金管理人基金网站（www.bocifunds.com），投资者可获得如 下服务：   投资者通过基金账户号、身份证号等开户证件号码和查询密码登录基金管 理人网站“基金查询”栏目，可享有基金交易查询、账户查询和基金信息查询服 务。                                            更新招募说明书    投资者可以利用基金管理人网站获取本基金和基金管理人的各类信息，包 括基金的法律文件、基金公告、业绩报告和基金管理人最新动态等各类最新资 料。    三、信息定制服务    投资者可以通过基金管理人基金网站（www.bocifunds.com）、客服热线 （956026   / 400-620-8888（免长途通话费）选择6公募基金业务转人工）提交 信息定制申请，基金管理人通过电子邮件或手机短信定期发送所定制的信息。    四、账户资料变更服务    为便于投资者及时得到基金管理人提供的各项服务，请投资者及时更新服 务联系信息。投资者可通过以下3种方式进行服务联系信息（包括联系地址、手 机号码、固定电话、电子邮箱等）的变更。基金管理人电子直销投资者交易联 系信息的变更，请遵照基金管理人电子直销相关规定办理： 者）系统自助修改联系信息。    五、客户服务中心电话服务    投资者拨打基金管理人客服热线956026          / 400-620-8888（国内免长途话 费）可享有如下服务：                               更新招募说明书 等自助查询服务。 线获得业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制、资料修改等专项服 务。   六、客户投诉及建议受理服务   投资者可以通过基金管理人客服热线、书信、电子邮件、传真及各销售机 构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉或提 出建议。   如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系 基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。                                     更新招募说明书             第二十三部分 其他应披露事项 本报告期内，本基金及基金管理人发布了如下公告： 公告名称                              公告日期 中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金二〇二三年 第三次收益分配公告 中银国际证券股份有限公司关于增加中证金牛基金为旗下基 金销售机构并进行费率优惠的公告 中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金更新招募说 明书（2023 年第 1 号） 关于增加上海中正达广基金销售有限公司为旗下部分基金销 售机构的公告 中银国际证券股份有限公司关于增加中欧财富为旗下基金销 售机构并进行费率优惠的公告 中银国际证券股份有限公司旗下基金 2023 年第 4 季度报告 提示性公告 中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金 2023 年第 关于增加国金证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构及 参与其费率优惠活动的公告 中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金二〇二四年 第一次收益分配公告 中银国际证券股份有限公司旗下基金 2023 年年度报告提示 性公告 中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金 2023 年年 2024 年 3 月 29 日                                   更新招募说明书 度报告 中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金 2024 年第 一季度报告 中银国际证券股份有限公司旗下基金 2024 年第一季度报告 提示性公告 关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机 构及参与其费率优惠活动的公告 关于增加利得基金为旗下部分基金销售机构及参与其费率优 惠活动的公告 关于增加中国银行股份有限公司同 e 赢平台为旗下部分基金 销售机构及参与其费率优惠活动的公告 中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金二〇二四年 第二次收益分配公告 中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资 料概要更新 中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金 2024 年中 期报告 中银国际证券股份有限公司关于高级管理人员变更的公告       2024 年 8 月 31 日 中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金二〇二四年 第三次收益分配公告 中银国际证券股份有限公司关于中银证券安汇三年定期开放 债券型证券投资基金基金经理变更的公告 中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书 更新 中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资 2024 年 9 月 21 日                                更新招募说明书 料概要更新 中银国际证券股份有限公司关于增加中国银行股份有限公司 同 E 赢平台为旗下部分基金销售机构的公告 关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”平台 为旗下部分基金销售机构及参与其费率优惠活动的公告 注：以上公告事项披露在规定媒介及基金管理人网站上。     第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书在编制完成后，将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在 地、有关销售机构及其网点，供公众查阅。投资人在支付工本费后，可在合理 时间内取得上述文件复制件或复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上 进行查阅。   基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。                              更新招募说明书           第二十五部分 备查文件 （一）备查文件 （二）存放地点 除第 6 项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住所。 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。                        中银国际证券股份有限公司

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